美三大股指期货走高，截至发稿，道指期货涨0.60%，标普500指数期货涨0.54%，纳指期货涨0.81%。
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股指期货 套保与套利：期指 的套保和套利有何不同
期指的套保和套利的不同：套保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。套利是以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。套保的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。股指期货 套保与套利：套期保值和套利是什么意思呢？
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。股指期货 套保与套利：期货套保和套利的区别
第一目的不同：套利操作的主要目的是在承担较小风险，于此同一时间获的相对稳定的利润。而套保的目的是转移风险，并不以盈利为目的。在很多套保的成功案例中，期货部位往往是损失的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套保锁定风险的目的。第二基础不同：套保者一般是在现货上持有头寸，或者预计将持有现货头寸，因而在期货操作场所上建立反转的期货头寸以管理现货风险，也就是说，倘若并未现货市场的操作需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多方部位、空头部位以及现货部位都是套利操作的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获的利润。第三市场范围不同：套保只涉及现货和期货两个市场。而在套利操作中，操作者既可在期货和现货于此同一时间操作进行期现套利，也可仅在期货操作场所进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货操作场所之间进行跨市场套利。第四根据不同：套保根据的是期货操作场所和现货价格变动的一致性，并且变动的态势、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期货与现货之间，或者期约之间的价格呈现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利操作的利润就越大。股指期货 套保与套利：什么叫套保和套利啊？
在一般专业期货书中讲：套保作为期货基本功能来讲的；套利作为投机方式来讲的或将套利作为单独的交易方式对期货所起的作用来讲的！1 期市最主要功能是为现货商提供价格波动带来的价格风险而提供规避风险的作用——套期保值！2 套利是投机者同时进行买（卖）某一品种，进行差价交易的投机方式。对期市的价格发现功能起着一定的作用！应该讲两者有本质的区别和相互的联系！都对理解市场有着积极的意义！股指期货 套保与套利：套利和套保的区别??
套保，作为一种对冲策略，是期货的主要功能之一。投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现。风险较套利要少。套利:需要同时做一多一空两个方向、相关性很高的两个合约或者标的资产。套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差；套利的风险则在于价差风险，也即价差运行方向和预期的背道而驰，而非在股票和期货市场中的单边风险。套利属于投机，分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。股指期货 套保与套利：什么是套期保值交易和套利交易
套期保值(Money Market Hedge)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。套期保值的交易原则如下：现货市场 期货市场7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2080元/吨9月份 卖出100吨大豆：价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨最终结果 净获利100*30-100*30=0元套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。股指期货 套保与套利：做股指期货套期保值还需要申请？
是的，必须有现货（股票）持仓，才能开套期保值户，且套保户只能开空单对冲。股指期货 套保与套利：关于买入套期保值和正向套利的区别
套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。外汇远期合约是进行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其优点在于:当金融体系不完备、运行效率低下时，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相对简单，不需要保证金，涉及资金流动次数少，公司决策方式简明等。套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买人相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同，只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约，套利却是在期货市场上买卖合约。这一交易方式丰富了期货投机交易的内容。股指期货 套保与套利：请问持有的股票市值与卖出股指期货合约价值的轧差指的是什么？另外股票和股指期货的套保和对冲套利的定义
股指期货是if300 就是沪深300家公司的加权平均。股指的上涨和这300家公司整体上涨有必然的联系、所以假设你的要做对冲套保，买入300家公司之中的权重股票。然后卖出股指期货。那么假设股票上涨了，期货也会上涨。套保赚的是股票上涨的幅度大于期指上涨的幅度或者相反。这个相反的合约亏损很难扩大 但是可以从中寻找套利机会股指期货 套保与套利：套期保值和套利有什么异同点？
根本目的不一样，套期保值只是为了保本。保持不损失就行而套利就是投机进行赚取中间的微小差价。股指期货 套保与套利：套利书籍推荐
套利是这个市场最基本的逻辑了，也是一种低风险的操作手法，在期货交易里面属于价值投资了，有安全边际，有交易逻辑，
《套利对冲投资实战宝典》
姜昌武 (编者), 陶暘 (编者) 出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2016年1月1日) 外文书名: Arbitrage Hedge 平装: 331页 语种： 简体中文 开本: 16
编辑推荐 《套利对冲投资实战宝典》由中国金融出版社出版。
名人推荐 期货市场，既需要实体经营者参与保值运作，也需要投资者把握机会，活跃市场，提升流动性。套利，就是投资者参与期货交易的一种稳妥的交易方法。昌武总经理领导的交易与运营管理团队通过亲身经历、实战经验为我们提供了投资套利的葵花宝典，风险与资本管理的行业秘笈。期望国企、央企在完善经营模式的同时，能够不断改革创新，突破管理樊篱，丰富经营手段与工具，重视保值与套利方法的综合应用，提升风险管控能力，完善盈利模式。 ——顾良民 中国五矿有色金属控股有限公司贸易部总监 套利作为一种交易行为，不仅是实体企业套期保值、对冲风险的策略，同时也是当前对冲基金主要交易模式。市场通过大量的套利交易，使期货与现货更贴近，期货市场发现价格功能得到体现。姜总、陶总是我的好朋友，他们是中国期货市场第壹批建设者，这本书总结了在中国期货市场对冲套利交易的特点、经验，是广大套保企业及机构很好的学习书籍。同时他们的经验在实践中也有很好地践行。筑金投资的成功就体现了这一点。 ——马文胜 新湖期货董事长 作者先后在大型现货企业期货部门、期货公司及投资公司从事一线期货工作，本书是其丰富期货人生的呕心之作。本书兼具理论性和实战性，既考虑收益，又衡量风险，系统性地诠释了期货套利的逻辑、策略制定、交易实施与风险控制。本书对于监管层怎样培养健康的期货市场、期货公司怎样服务好产业客户、现货企业怎样更好地进行套期保值以及投资公司如何持续从期货市场稳定获利都具有极强的指导意义。 ——高杰 中投安信期货公司董事长
媒体推荐 期货市场，既需要实体经营者参与保值运作，也需要投资者把握机会，活跃市场，提升流动性。套利，就是投资者参与期货交易的一种稳妥的交易方法。昌武总经理领导的交易与运营管理团队通过亲身经历、实战经验为我们提供了投资套利的葵花宝典，风险与资本管理的行业秘笈。期望国企、央企在完善经营模式的同时，能够不断改革创新，突破管理樊篱，丰富经营手段与工具，重视保值与套利方法的综合应用，提升风险管控能力，完善盈利模式。——顾良民，中国五矿有色金属控股有限公司贸易部总监 套利作为一种交易行为，不仅是实体企业套期保值、对冲风险的策略，同时也是当前对冲基金主要交易模式。市场通过大量的套利交易，使期货与现货更贴近，期货市场发现价格功能得到体现。姜总、陶总是我的好朋友，他们是中国期货市场第一批建设者，这本书总结了在中国期货市场对冲套利交易的特点、经验，是广大套保企业及机构很好的学习书籍。同时他们的经验在实践中也有很好地践行。筑金投资的成功就体现了这一点。——马文胜，新湖期货董事长 作者先后在大型现货企业期货部门、期货公司及投资公司从事一线期货工作，本书是其丰富期货人生的呕心之作。本书兼具理论性和实战性，既考虑收益，又衡量风险，系统性地诠释了期货套利的逻辑、策略制定、交易实施与风险控制。本书对于监管层怎样培养健康的期货市场、期货公司怎样服务好产业客户、现货企业怎样更好地进行套期保值以及投资公司如何持续从期货市场稳定获利都具有极强的指导意义。——高杰，中投安信期货公司董事长
目录
引言：投资框架下的期货套利行为
理论篇
第一章套利交易理论
第一节套利交易的基本概念
第二节套利交易的分类
第三节套利与市场
第二章套利交易操作与风险管理
第一节套利机会的发现
第二节套利策略的制定与执行
第三节套利的风险识别
第四节套利风险定性评估
第五节套利风险定量评估
第六节套利风险控制
第七节套利机构投资者的风险管理
第三章量化建模和程序化工具在套利中的应用
第一节量化建模在套利中的应用
第二节程序化交易在套利中的应用
第三节程序化套利运用实例
实战篇（上）
第四章跨市场套利
第一节跨市场套利的基本逻辑
第二节上海金属与伦敦金属之间的套利
第三节日胶与沪胶跨市套利
第四节进口大豆压榨套利
第五节渤海焦炭与大连焦炭的跨市套利
第六节糖跨市正向套利介绍
第七节跨市套利注意事项
第五章跨品种套利
第一节跨品种套利的基本逻辑
第二节螺纹焦炭套利
第三节豆油棕榈油套利
第四节小麦玉米套利
第五节跨品种套利注意事项
第六章跨期套利
第一节跨期套利的基本逻辑
第二节螺纹钢跨期套利
第三节橡胶跨期套利
第四节棉花的跨期套利
第五节豆粕跨期套利
第七章期现套利
第一节期现套利的基本逻辑
第二节正向期现套利
第三节反向期现套利
实战篇（下）
第八章股指期货套利
第一节股指期货介绍
第二节股指期货的期现套利
第三节股指期货跨期套利
第四节股指期货跨品种套利
第九章利率期货套利
第一节利率期货介绍
第二节国债期货套利
第十章期权、外汇与互换套利
第一节期权的基本要素
第二节期权的无风险套利
第三节外汇期货套利
第四节互换套利
附录主要交易所的套利交易管理办法
参考文献
后记
股指期货 套保与套利：股指期货套利的方法
股指期货套利的方法
1、期现套利
期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性，买入低价资产、卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略。
因为市场上尚无100%跟踪沪深300指数的产品，所以采用何种方式构建现货头寸来复制沪深300指数就是期现套利的关键。一种方式就是利用市面上已有的指数基金，通过加权组合的方式复制指数;另一种方式就是选取一篮子股票来复制沪深300指数。
2、跨期套利
股指期货的跨期套利是指在同一交易所进行的同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利交易活动。一般而言，不同合约间价差一旦偏离均衡价差过大就有可能会产生跨期套利机会。跨期套利是针对不同股指期货合约间价差进行的套利交易，考虑到价差运行的不确定性，投资者需要对不同到期日的股指期货合约价差及价差的运行做出预测，因而不是无风险套利。
结合当前证券市场大部分股票只能做多的交易规则，跨期套利应以买入套利为主，即买入近期合约的同时卖出相同金额的远期合约。
3、结算日套利
根据沪深300指数期货的结算制度，股指期货的交割结算价是沪深300指数现货最后两个小时的算术平均价，如果沪深300指数现货最后两个小时，尤其是最后一个小时大幅下跌，投资者可采取买入沪深300指数现货，卖出股指期货的方式实现套利。因为结算日套利持有的时间非常短，现货头寸部位的跟踪误差相应也会比较小，只要冲击成本和交易成本计算精确，结算日套利的风险是非常小的。
4、阿尔法套利
阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利。也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为实现阿尔法套利，选择或构建证券产品是关键。首先，兼具折价率与超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的首选。包括具有折价率、并能超越市场指数的认购权证、封闭式基金等。其次，具有超额收益阿尔法的证券产品是进行阿尔法套利交易的次选。主要包括开放式股票基金、股票、行业指数产品。
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