论韭菜的转场:市场风格转化,关注可转债的量化策略博弈机会

2021-12-11 21:59:47 来源： 浏览：1次

    论韭菜的转场:市场风格转化,关注可转债的量化策略博弈机会
    
    【原创】1008篇
    
    周未和朋友聊一这段的交易策略，
    
    大家都有一个共识，
    因为量化交易的介入，
    市场风格转变明显。
    部分资金为了规避量化的降维打击，
    
    开始向T+0可转债市场转移，
    部分高手也已经转向可转债策略的研发。
    
    
    目前来看，
    量化交易策略令90%以上的短线策略失效，
    
    毕竟，在天下武功唯快不破的情况下，
    
    没有人可以快过机器。
    特别是午盘策略和尾盘策略的失效比较更高，
    以前的手工T+0团队基本上失去了生存空间。
    我给他们提供的思路有两条：
    
    一是避免标的重合，
    比如，量化跟踪的是交易量前2000的股票，
    你就可以从交易量后2000的股票中寻找机会。
    二是在可以T+0的品种中出击，
    比如，用可转债与正股的联动，
    并利用可转债T+0的特点进行狙击，
    其实，这里的逻辑是收割可转债里的那些传统交易者。
    第一个思路涉及中低频交易，
    
    所以，短线客更喜欢第二类交易模式。
    
    上周，市场已经给出了明显的信号，
    
    可转债又将进入一轮爆炒，
    毕竟到年底了，在资金趋紧的情况下，
    小容量且T+0的市场更有吸引力。
    
    另外，我一个从来不做股票的朋友来电话，
    询问我如何做可转债，
    因为他有做股票的朋友说是最近在可转债上赚到钱了。
    
    我大吃一惊，
    
    这说明股票中的韭菜，
    可能开始进入可转债市场了。
    
    老胡问了一个关键性的问题：
    韭菜换个菜地，能不能长成大葱？
    我说：行的少，大部分应当还是韭菜。
    周未和朋友讨论了一个小时，
    
    探讨了两个模型，
    
    一个是针对游资类的短线职业玩家的；
    
    一个是针对大资金可转债低风险玩家的。
    用这两个模型来看，
    
    未来，短线玩家可能会关注万讯转债和威唐转债，
    而可转债玩家可能会关注搜特转债和灵康转债，
    孙子兵法讲，知己知彼才能决胜，
    短线玩家的风格是量价模型，
    可转债玩家的逻辑可以看集思录，
    这两类人在可转债市场上是黑白双煞！
    
    
    其实，量化交易对市场是有好处的，
    毕竟增加了市场的流动性，
    但对于个人投资者来讲，
    却是不好的，因为你面对机器人以后，
    
    赚钱更难了。
    讲述故事，分析数据，
    
    让更多的人看到“量化真相”。
    

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