,欢迎您
网站首页
股市新闻
股票快讯
市场风险
全球股市
价格指数
财经新闻
金融市场
中国股市
热点新闻
财经资讯
证券市场
证券投资
市场研判
股市研究
股市风云
您当前位置:
网站首页
>>
市场风险
>> [雅思天后刘薇]什么是固定证券价格和交易量变化的久期模型?
[雅思天后刘薇]什么是固定证券价格和交易量变化的久期模型?
2020-02-23 16:55:04 来源: 浏览:
1
次
什么是固定证券价格和交易量变化的久期模型?
除研究相邻交易和报价的久期之外研究者还发展了用于描述固定证券价格变化和交易量变化的久期模型。前后价格变化达到特定幅度所需的时间间隔称为价格久期(price duration) ,随着波动率的上升价格关期会下降。
同样前后交易量变化达到预先设定规模所需的时间间隔称为交易量久期(volumeduration)交易量久期会随着流动性的增加而减小。
然而报价、交易、价格和交易量久期等所包含的信息可能会导致估计过程出现偏差。如果相邻交易之间的时间是由可获得的信息决定的那么时间本身就不再是一个独立变量这会导致估计过程产生大幅的内生性偏差。
因此和价格序列的实际方差相比用传统方法估计出来的交易价格方差会偏减。然而对于高频数据其方差可以运用广义自回归条件异方差模型结合交易间和报价间久期数据进行一致的估计。
上一篇:没有了
下一篇:[东方6 1开奖]什么是指令单流的自相关性?
相关文章
〈300206〉{股票600048}中国:10月信贷和货币数据恶化
2019-11-01 17:45:48
300126资金流向有条不紊的为你解读企业上市核心问题及处理办法
2020-01-10 13:46:50
bcc币点石成金的分析股票复牌几个跌停怎么办?
2020-02-01 13:28:30
〈002183股票〉{601890亚星锚链}秘鲁:央行11月会议维持政策利
2019-11-01 17:45:48
[股票查询]招商银行白金分期卡利息多少 招商银行白金分期卡年费是
2020-02-08 21:33:29
[顺利办]京东白条风控多久解除 没有具体时间
2020-02-05 19:06:59
[300062]招商银行预借现金额度是多少 招商银行预借现金利息是多少
2020-02-08 21:33:08
[不老症]微信发错红包怎么追回 处理方法如下
2020-02-05 19:06:44
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有
0
人对本文发表评论
查看所有评论
(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
股市新闻
股票快讯
市场风险
全球股市
价格指数
财经新闻
金融市场
中国股市
热点新闻
财经资讯
证券市场
证券投资
市场研判
股市研究
股市风云
最近更新
[雅思天后刘薇]什么是固定证券价
[东方6 1开奖]什么是指令单流的自
[漫步者002351]什么是高频交易策
[2353]存货模型对做市商的目标及
[多来米123基金网]适合高频交易的
[长航油运]如何对随时间变化的波
[600823世茂股份]如何利用美国通
[乔正华]指令单流的透明程度由哪
[中科信息]为什么数据的公布通常
[冯哲时代]股票对非货币政策的宏
点击排行
〈600791京能置业〉{300232股票
〈严少辉〉{603313}智利:10月
〈股票600655〉{濮阳惠成}南非
9999999
[基金123数米网]信用卡不还会怎么
〈002623亚玛顿〉{600771}匈牙
〈600311资金流向〉{正泰电器60
[夫妇偶遇夭折儿子 死而复生?真相
[内盘和外盘是什么意思]招商银行
[小白音]平安保险卡额度是多少 平
关于我们
-
联系我们
-
RSS订阅
公司名称:全城股票 - 联系电话:15028669339
联系地址:河北省任丘市 联系邮箱:erenqiu@sina.com - 在线QQ:2302203144
申请中……
Copyright 2020, 版权所有 www.qclpls.cn.