[兴蓉投资董事长]如何确定风险管理的目标？

如何确定风险管理的目标？

风险管理的首要目的是控制潜在损失。在高频交易中进行有效且彻底的风险管理尤为重要因为在这些交易策略中一点微小的差错就可能很快带来巨大的损失。这些损失可能由各种事件引致例如没有预料到的交易模型缺陷、市场崩溃、不可抗力(如地震、火灾之类)、违反协议等类似的不利情况。

确定组织层面的风险管理目标绝非易事。为了有效地管理风险组织首先需要建立一个明确且有效的风险度量程序。因此对于不同的交易策略和整个组织的风险承受能力风险管理目标应当设定具体的风险度佘方法和数量化的标准。将可承受的最大风险值进行显化非常困难而想让整个组织就其达成共识则更为不易但随着时间的流逝这种努力将获得回报它将带来快速有效的每日决策和随之而来的低风险水平。